سیگنال دهی در بورس به چه معنا است؟


۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

سیگنال چاپ پول از بازار ریپو

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد سررسید وام‌ دهی به شبکه بانکی از هفت روز به ۱۴ روز افزایش یافته است. این تغییر از این جهت مهم است که همزمان بانک مرکزی سیاست فروش اوراق بدهی را نیز دنبال می‌کند که به نوعی تناقض آمیز است. در واقع بانک مرکزی در افق ۱۴ روزه تزریق نقدینگی می‌کند ولی در افق بلندمدت انتظار دارد شبکه بانکی اوراق بدهی دولتی را برای پوشش کسری بودجه دولتی بخرد. در هر حال وضعیت فعلی نشانگر آن است که کمبود نقدینگی در شبکه بانکی جدی است و بیم آن می‌رود که افزایش سررسید وام‌ دهی به بانک‌ها ابزار مناسبی باشد که در جای اشتباهی به کار برود و مسکنی باشد که در شرایط افزایش تقاضای بخش دولتی برای تامین مالی کسری بودجه احتمال چاپ پول یا اضافه برداشت را افزایش دهد.

به گزارش بیدار بورس به نقل از بورسان، آخرین گزارش بانک مرکزی از عملیات اجرایی سیاست پولی نشانگر آن است که تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی وارد مرحله جدی تری شده است. اول آنکه تزریق نقدینگی همچنان پس از دو ماه ادامه دارد و روز به روز بر نرخ و حجم تزریق نقدینگی در قالب عملیات بازار باز افزوده شده است. اما تغییر مهم‌تر آن است که در هفته جاری سررسید وام‌ دهی کوتاه مدت بانک مرکزی به شبکه بانکی ابتدا از هفت روز به نه روز و در نهایت به ۱۴ روز افزایش یافته است (شکل زیر). از طرفی در این هفته دو مرتبه تزریق نقدینگی اتفاق افتاد که در مجموع حدود ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) اعطای نقدینگی صورت گرفت که نسبت به تزریق هفته‌های گذشته رقم بزرگتری است. این افزایش نرخ سررسید به معنای آن است که سیاست‌گذار اجازه داده مبالغ اعطایی به بانک‌ها مدت زمان بیشتری نزد آن‌ها بماند تا اولا کمبود نقدینگی به بازار بین بانکی فشار کم‌تری برای افزایش نرخ وارد کند و ثانیا بانک‌ها فرصت بیشتری برای بازگشت منابع نزد بانک مرکزی داشته باشند. اما واقعیت آن است که این افزایش نرخ یک نگرانی همیشگی برای بازار پول ایجاد کرده و آن مساله اضافه برداشت از بانک مرکزی است.

خلاصه عملیات اجرایی سیاست پولی

1

چاپ پول از طریق شبکه بانکی چگونه اتفاق می‌افتد؟

می‌دانیم به صورت سنتی اضافه برداشت از بانک مرکزی به دو طریق اتفاق اتفاق خواهد افتاد. نوع اول عدم انجام تعهدات مالی خود در بازار بین بانکی است. به عنوان مثال یک شخص طی روز خریدی دارد و از حساب خود نزد بانک تجارت مبلغی را به حساب شخص دیگری نزد بانک ملت بریزد، اینک در انتهای شب بانک تجارت باید مبلغ مذکور را در بازار بین بانکی به بانک ملت بدهد. اگر بانک تجارت مبلغ مذکور را نداشته باشد، طبیعتا باید آن را قرض کند. اینک اگر نتواند آن را قرض کند طبیعتا بانک مرکزی به جای بانک تجارت مبلغ فوق را به بانک ملت می‌دهد و در عوض حساب بانک تجارت را با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می‌کند. نوع دوم نیز بدین شکل است که بانک‌ها باید به صورت هفتگی ذخایر قانونی را نزد بانک مرکزی تامین کنند که اگر در انتهای هفته چنین کاری نکنند مجددا بانک مرکزی حساب بانک مذکور را با نرخ ۳۴ درصد بدهکار می‌کند و بدین صورت اضافه برداشت اتفاق خواهد افتاد. اما منطقا راه دیگری ممکن نیست؟

ابزارهای جدید برای سیاست‌گذاری پولی

واقعیت آن است که افزایش سررسید عملیات ریپو یک نگرانی از این مساله را ایجاد کرده است. افزایش سررسید ریپو به ۱۴ روز نکته مثبتی دارد که نشان می‌دهد بازار بین بانکی با ابزارهای جدیدی مواجه شده که بالقوه می‌تواند نیاز روزمره سیستم بانکی به نقدینگی را تامین کند. چنین ابزاری سال گذشته مطلقا وجود نداشت و بانک‌ مرکزی نهایتا پوششی وارد بازار بین بانکی می‌شد و کمبود نقدینگی بازار را تامین می‌کرد. اما نگرانی دیگر آن است که افزایش سررسید وام‌ دهی به بانک‌ها به نوعی تایید این مساله است که نقدینگی به صورت کلی کمبود دارد و در این میان فروش اوراق بدهی مشکل است یا حتی بیم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

افزایش احتمال چاپ پول

در واقع دو گانه موجود آن است که بانک مرکزی از یک طرف باید ظرفیت فروش اوراق بدهی دولتی را برای تامین کسری بودجه ایجاد کند که به خودی خود یک عملیات انقباضی است و از طرف دیگر عملا بازار بین بانکی با نرخ‌های فعلی کمبود نقدینگی دارد. این نیاز به نقدینگی یا ساختاری است یا زودگذر. اگر نیاز به نقدینگی ساختاری باشد لاجرم فروش اوراق بدهی چندان معنی‌دار نیست؛ زیرا افزایش نرخ بازار بین بانکی نیز معلوم نیست عرضه منابع را افزایش دهد و حتی شاید هزینه فرصت اضافه برداشت را نیز کاهش دهد. اما اگر نیاز به نقدینگی کوتاه‌مدت است طبیعتا راه‌حل فوق معنی‌دار است و احتمالا به همین دلیل نیز بانک مرکزی همزمان هم اعطای نقدینگی انجام می‌دهد و هم فروش اوراق بدهی را دنبال می‌کند. در هر حال قدم‌های بعدی سیاست‌گذار محدود نیست و باید تزریق نقدینگی را به قیمت افزایش نرخ سیگنال دهی در بورس به چه معنا است؟ بپذیرد که هزینه فرصت خاص خود را دارد. تا کنون بانک مرکزی سعی کرده نیازهای نقدینگی بانک‌ها را بغلتاند و با استفاده از ورود کوتاه‌مدت مانع از افزایش نرخ شود که عملا ناموفق بوده است و نرخ بهره بین بانکی چندان تبعیت نمی‌کند.

تامین مالی از بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز

افزایش حجم معاملات بازار ثانویه و نیاز بیشتر بانک‌ها به نقدینگی

همانطور که در شکل فوق مشاهده می‌کنیم بانک‌ها از نیمه مرداد تا کنون به صورت خالص قرض گیرنده بوده‌اند که خود دولت نیز در بازار بدهی قرض گیرنده بوده است. یعنی دو تقاضاکننده قوی برای پول وجود دارد که گویا به آرامی این تقاضای کوتاه‌مدت به تقاضای بلندمدت تبدیل شده؛ چرا که بانک مرکزی نیز قانع شده پول‌های اعطایی مدت بیشتری نزد بانک‌ها باقی بماند. اما تا کی چنین امکانی وجود دارد؟ آیا همه نیاز نقدینگی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز امکان پذیر است؟ طبیعتا پاسخ این سوال خیر است. زیرا اولا بخش عمده نیاز نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی تامین می‌شود و در ثانی عملیات بازار باز تنها هفته‌ای دو روز و آن هم در چهارچوب ساعات کاری فرابورس اتفاق می‌افتد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنیم میزان تزریق نقدینگی مجددا در روزهای اخیر افزایش یافته و همچون اوایل ماه آبان مجددا حجم بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی افزایش شدیدی تجربه کرده است.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور rsi

اندیکاتورها از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی در دانش تحلیل تکنیکال هستند که تعداد آنها بسیار زیاد است، اما در میان انواع مختلفشان، اندیکاتور RSI جزء معتبرترین و پراستفاده ترین آنهاست.

در این مطلب آموزشی به آموزش تخصصی اندیکاتور RSI می پردازیم و یاد می گیریم چگونه از این ابزار سیگنال های خرید و فروش بهینه و کارآمد بگیریم و در انتها حالت بهینه RSI را آموزش می دهیم تا با کمک این اندیکاتور و تحلیل تکنیکال بتوانیم معاملاتی کنترل شده در بازارهای مالی انجام دهیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند. از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت.

توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index که به معنای شاخص قدرت نسبی است.

این اندیکاتور به قدرت نسبی، خریدار و فروشنده‌ها در بازار می‌پردازد که به‌صورت یک نمودار مجزا در پایین نمودار اصلی قیمت و زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI، در سال ۱۹۷۸ توسط آقای جرالد ولز والد در کتاب «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» به انتشار در آمد. که اغلب به محاسبه آخرین قیمت (Close price) در بازار نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتورها به دو دسته پیرو و پیشرو دسته‌بندی می‌شوند. اندیکاتور RSI هم همانند اندیکاتور MACD در دسته دوم یعنی جزء اندیکاتورهای پیشرو و سریع است و در زمره یک نوسان گر (oscillator) معروف و شناخته‌شده قرار دارد.

RSI نسبت به اندیکاتورهای پیرو و برخی دیگر از نوسان گرها از حساسیت و سرعت عمل بالاتری برخوردار است.

اجزای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI، بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این محیط صفر تا صد، به واسطه دو سیگنال لوِل مهم ۳۰ و ۷۰ به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

هرکدام از این نواحی در اندیکاتور RSI دارای معنی مهمی هست.

زمانی که اندیکاتور RSI، وارد ناحیه پایین‌تر از ۳۰ (۰ تا ۳۰) شود به آن ناحیه اشباع فروش (Over sold) می‌گویند. که در بعضی منابع به بیش فروشی، ناحیه فروش هیجانی و ناحیه افراط فروش هم ترجمه‌شده است.

ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ یک ناحیه سیگنال دهی در بورس به چه معنا است؟ تعادل نام دارد. که عموماً، نمودار RSI بین این دو لوِل در حال نوسان است.

زمانی که اندیکاتور RSI، در ناحیه بالای ۷۰ (۷۰ تا ۱۰۰) قرار بگیرد، به آن ناحیه اشباع خرید (over bought) می‌گویند که به نام های بیش خریدی، ناحیه خرید هیجانی، ناحیه افراط خرید هم بیان‌شده است.

اندیکاتور RSI چگونه سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کند؟

ورود اندیکاتور RSI به ناحیه زیر ۳۰، نشان از اشباع فروش و افزایش قدرت فروشندگان دارد.

اما زمانی که ناحیه ۳۰ را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید را صادر می‌کند و به این معنا است، که بازار از اشباع فروش خارج‌شده و خریداران قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

چنانچه اندیکاتور RSI وارد ناحیه بالاتر از ۷۰ بشود، نشان از اشباع خرید و افزایش قدرت خریداران دارد.

اگر ناحیه ۷۰ به سمت پایین شکسته شود، سیگنال فروش را صادر کرده و به این معنا است که بازار از اشباع خرید خارج‌شده و فروشندگان قدرتمند وارد بازار شده‌اند.

نکت ه : زمانی که نمودار وارد ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ شود، یعنی لوِل ۷۰ را به سمت بالا بزند؛ عملاً بازار یک قدرت و یک هیجان خرید را تجربه می‌کند.

این هیجان خرید می‌تواند به میزان زیاد و به مدت طولانی ادامه‌دار باشد؛ حتی در بازار سهام نمودار می‌تواند مدت زیادی بالای لوِل ۷۰ بماند و بخش بزرگی از رشد را، زمانی که در این ناحیه است انجام دهد؛ ولی به معنای سیگنال خرید نیست، چون معمولاً قبل آن افزایش بزرگی در نمودار به وجود آمده و وارد ناحیه ۷۰ شده است. در اصل جذابیت خرید از بین رفته است.

به‌صورت کلی، خروج از اشباع خرید به سیگنال دهی در بورس به چه معنا است؟ سیگنال دهی در بورس به چه معنا است؟ این معنا است که فروشنده‌های قوی کار خود را آغاز کرده‌اند و ملاک تصمیم ما برای فروش دارایی است.

چه زمانی سیگنال‌های RSI کیفیت لازم جهت خرید و فروش را دارند؟

در اصل برای بررسی نمودار قیمت-زمان، تحلیل‌گر نباید با هر سیگنالی که از سمت اندیکاتور RSI صادر می‌شود، اقدام به خرید و فروش سهم کند.

برای داشتن معاملاتی بهینه و با کیفیت مطلوب در سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI باید یک استراتژی معاملاتی دقیق و تخصصی داشته باشیم.

به این منظور، از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور RSI کمک می‌گیریم:

  1. یافتن سطوح بازگشتی در نمودار
  2. مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
  3. بررسی سیگنال اندیکاتور RSI

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور RSI در بازه زمانی روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه در این بازه زمانی (Time frame) از بهینگی لازم برخوردار است.

گرچه می‌توان از این اندیکاتور در بازه‌های بلندمدت‌تر چون هفتگی و ماهانه برای مباحثی مانند واگرایی‌ها که بیشتر نقش تحلیلی دارند تا سیگنال خرید و فروش هم استفاده کرد.

لازم به ذکر است برای دست‌یابی به بهینه‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور RSI از هرگونه اعمال تغییرات در دوره زمانی و اعداد خودداری کنید.

تنظیمات بهینه و درست اندیکاتور RSI به‌صورت پیش‌فرض مانند تصویر زیر است:

تنظیمات اندیکاتور rsi

استراتژی تعادل در اندیکاتور RSI

به علت حساسیت و دقتی که اندیکاتور RSI نسبت به MACD دارد، زمان سیگنال دهی را، سریع‌تر کرده و امکان نقض آن هم بیشتر می‌شود. به همین خاطر بهتر است که از این اندیکاتور در حالت تعادل و تحت استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD استفاده کنیم؛ که از آن به‌عنوان استراتژی تعادل MACD & RSI یاد می‌کنیم.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور RSI در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید بود خوشحال می‌شویم آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظرات خود را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

استراتژی‌ معاملاتی ایچیموکو پیشرفته

استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته

بخش دوم مقاله ایچیموکو که اختصاص داره به استراتژی معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته رو می‌خوام با یک مثال از طبیعت شروع کنم. طبیعت و مخلوقات خدا همواره می‌تونن الهام‌بخش ما باشن.

تا حالا به زندگی یوزپلنگ دقت کردید؟! زمانی که یوزپلنگ قصد شکار داره، از یک استراتژی پیروی می‌کنه. اگر یوزپلنگ گله آهویی رو پیدا کنه، مدت‌ها صبر می‌کنه تا بتونه ضعیف‌ترین آهو رو پیدا کنه. دلیل این موضوع اینه که یوزپلنگ فقط میتونه فاصله کمی رو با سرعت بالا بدوه و اگر این فرصت از دست بره، برای شکار بعدی نیروی کمتری خواهد داشت.

معامله‌گری (متفاوت با مفهوم سرمایه‌گذاری) هم دقیقا به همین شکل هست! شما باید قبل از این که وارد یک معامله بشید، با صبر و حوصله به دنبال سهام مناسب بگردید. یعنی ابتدا باید یک تحلیلگر خوب باشید و بعد معامله کنید. اگر اول معامله کنید و تازه بعدش به فکر تحلیل کردن بیفتید، مثل این میمونه که با پولتون قمار کنید! زمانی که چند بار پشت هم در معاملاتتون شکست بخورید و ضرر کنید، اعتماد به نفستون کمتر میشه و ممکنه کلا بیخیال معامله‌گری بشید، در صورتی که اشکال کار جای دیگه بوده!

اگر با ایچیموکو راحت نیستی، بیخیالش شو!

نکته دیگه‌ای که دوست دارم در مقاله ایچیموکو پیشرفته در موردش حرف بزنم این هست که شما باید با ابزاری که در تحلیل تکنیکال ازش استفاده می‌کنید راحت باشید. حالا هر ابزاری که میخواد باشه! استفاده کردن از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نباید شما رو گیج کنه و براتون نامفهوم باشه! هر جا احساس کردید در کار کردن با یک ابزار مشکل دارید و هر چقدر زمان میذارید اون رو خوب متوجه نمیشید، بیخیالش بشید. حتی اگر ایچیموکو اونم ایچیموکو پیشرفته باشه!

توجه کنید که برای موفقیت در معاملات، شما ابتدا باید یک سیستم و برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده داشته باشید. این برنامه باعث میشه که شما هیچ گونه تصمیمی رو در لحظه و از روی احساسات اتخاذ نکنید. فقط و فقط تحت هر شرایطی به اون برنامه عمل کنید و طبق اون خرید و فروش‌هاتون رو انجام بدید. بسیاری از افرادی که با رویای پولدار شدن وارد بازارهای مالی میشن، هیچ برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده‌ای ندارن و فقط کورکورانه رفتار می‌کنن. اگر میخوای موفق بشی، تو نباید جزء اون‌ها باشی!

در مقاله ایچیموکو پیشرفته قرار هست که یک برنامه و استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو ایجاد کنیم …

البته پیش از شروع بحث در مورد استراتژی معاملاتی ایچیموکو ذکر چند نکته در مورد اجزای اندیکاتور ایچیموکو ضروری هست. پس توجه شما رو به این نکات مهم جلب می‌کنم:

نحوه قرار گرفتن اجزای ایچیموکو و کندل‌های قیمتی نسبت به هم چه معنایی دارند؟!

وضعیت قرار گرفتن قیمت و هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو معنا و مفهوم خاصی برای ما دارند. توجه کنید که تنکانسن شبیه به میانگین متحرک ۹ روزه، کیجون‌سن شبیه به میانگین متحرک ۲۶ روزه، سنکو A به عنوان میانگینی از تنکان‌سن و کیجون‌سن و سنکو B هم شبیه به میانگین متحرک بلند مدت ۵۲ روزه برای ما عمل می‌کنند.

در مقاله ایچیموکو پیشرفته به ساخت یک استراتژی معاملاتی حول اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت.

وضعیت قیمت و هر یک از اجزای ایچیموکو را به این صورت می‌توان طبقه‌بندی کرد :

وضعیت قیمت و تنکان‌سن

  • اگر قیمت بالای تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش حمایت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت صعودی است.
  • اگر قیمت پایین تنکانس‌سن باشد، تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد و روند در کوتاه مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و کیجون‌سن

  • اگر قیمت بالای کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش حمایت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت صعودی است.
  • اگر قیمت پایین کیجون‌سن باشد، کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد و روند در بلند مدت نزولی است.

وضعیت قیمت و ابر کومو

  • اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
  • اگر قیمت پایین ابر کومو باشد، ابر کومو نقش مقاومت را دارد و روند نزولی است.
  • ضعیف یا قوی بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو بستگی به ضخامت ابر کومو دارد.
  • اگر قیمت در درون ابر کومو باشد روند خاصی وجود ندارد و توصیه این است که داخل ابر کومو معامله نکنیم.
  • اگر خودِ ابر کومو سبز رنگ (صعودی) باشد، روند صعودی است و اگر خودِ ابر کومو قرمز رنگ (نزولی) باشد روند نزولی است.

وضعیت قیمت و چیکو اسپن

  • اگر چیکو اسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی است.
  • اگر چیکو اسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی است.
  • اگر قیمت و چیکو اسپن نزدیک به هم باشند، نمی‌توان نظری داد. معیار نزدیک بودن هم حداکثر اختلاف ۵% با قیمت است.
  • توجه کنید که چیکو اسپن برعکس سایر اجزای ایچیموکو عمل می‌کند.

چطور از ایچیموکو پیشرفته استفاده کنیم؟!

به مثال زیر توجه کنید :

ایچیموکو پیشرفته - نحوه قرار گرفتن اجزای ایچموکو و قیمت نسبت به هم چه معنایی دارند؟!
  1. آخرین کندل (شمع) در پایین تنکان‌سن شکل گرفته پس روند کوتاه مدت نزولی بوده و تنکان‌سن نقش مقاومت کوتاه مدت را دارد.
  2. آخرین کندل (شمع) در پایین کیجون‌سن شکل گرفته پس روند بلند مدت نزولی بوده و کیجون‌سن نقش مقاومت بلند مدت را دارد.
  3. قیمت در بالای ابر کومو قرار گرفته است. پس از دیدگاه ابر کومو روند بلندمدت صعودی است و ابر کومو نقش حمایت را دارد.
  4. در محل نزدیک شدن قیمت به ابر کومو، ضخامت ابر کومو خیلی زیاد نیست، پس حمایت شکل گرفته در این منطقه خیلی قوی نیست. (در مقاله ایچیموکو مقدماتی گفتیم که هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، سطح حمایت یا مقاومتی قوی‌تر خواهد بود.)
  5. ابر کومو سبز رنگ و صعودی است. پس روند بلند مدت نیز صعودی است.
  6. قیمت و چیکو اسپن به هم نزدیک هستند، لذا نمی‌توان نظر خاصی در این مورد داد.
  • اگر در روند صعودی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی خریداران بوده و بهتر است وارد معامله خرید نشویم.
  • اگر در روند نزولی قیمت نسبت به کیجون‌سن یا تنکان‌سن فاصله زیادی داشته باشد، نشان‌دهنده رفتار هیجانی فروشندگان بوده و بهتر است وارد معامله فروش نشویم.
  • معیار فاصله زیاد برای کیجون‌سن ۳۰% و برای تنکان‌سن ۲۰% است.

سیگنال خرید معتبر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

  1. قیمت باید بالای ابر کومو باشد.
  2. تنکانسن باید بالای کیجون‌سن باشد.
  3. هیج مانعی (اعم از ابر کومو و کندل‌های قیمتی) بر سر راه چیکواسپن نبوده و فضای مقابل آن کاملا باز باشد.
  4. کومو در حالت صعودی (سبز رنگ) قرار بگیرد.
  5. فاصله با مقاومت معتبر بعدی کم نباشد!
  6. قیمت فاصله زیادی با کیجون‌سن (حداکثر ۱۰% اختلاف) و تنکان‌سن (حداکثر ۵% اختلاف) نداشته باشد (پرهیز از معامله هیجانی)
  7. همه اجزاء ایچیموکو صعودی باشند.

در نمودار زیر که مربوط به نماد فاراک است، تمامی شرایط فوق (به جز مورد ۷ که سنکو B صعودی نیست) احراز شده‌اند. لذا می‌توان گفت که سیگنال خرید صادر شده است. هر چند که این سیگنال یک سیگنال ایده‌آل است. به این معنا که احتمال موفقیت در آن بسیار بالا بوده اما شرایط رخ دادن آن به سختی اتفاق میفتد.

ایچیموکو پیشرفته - سیگنال خرید معتبر در ایچیموکو

نحوه مشخص کردن حد ضرر در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

حد ضرر در این روش را می‌توان به دو روش مشخص کرد.

  1. معادل ۴% کمتر از قیمت سیگنال دهی در بورس به چه معنا است؟ خرید (با احتساب کارمزد حدود ۵/۵%) را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.
  2. اگر قیمت سطح تنکان‌سن در زیر کندل سیگنال خرید را شکست، حد ضرر فعال شده است.

ایچیموکو پیشرفته - نحوه مشخص کردن حد سود

نحوه مشخص کردن حد سود در استراتژی ایچیموکو پیشرفته

برای مشخص کردن حد سود یا تارگت قیمت هم به دو روش می‌توان اقدام کرد :

  1. اگر قیمت بیش از ۲۰% از تنکانسن فاصله گرفت، سیگنال فروش داده شده و باید از معامله خارج شویم.
  2. روش دوم استفاده از مقاومت‌های استاتیک به وجود آمده توسط ابر کو به خصوص سنکو B در گذشته است که در بخش پایانی مقاله “ایچیموکو مقدماتی ، نمودار تعادل در یک نگاه” به صورت مفصل توضیح داده شد.

بَک تست استراتژی ایچیموکو پیشرفته را فراموش نکنید!

در این روزها احتمالا سیستم‌ها و استراتژی‌های مختلفی توسط افراد مختلف به شما معرفی می‌شوند. در بازارهای صعودی معمولا افراد بر روی موفقیت‌های استراتژیشان تأکید می‌کنند. اما روش آزمایش یک استراتژی معاملاتی نگاه کردن به معاملات برنده نیست! برای بررسی عملکرد یک استراتژی شما باید معاملات منجر به ضرر را بررسی کنید. بسیاری از اوقات پیش آمده که طی چند روز تمام سود به دست آمده طی یک یا دو سال از دست رفته و اصل سرمایه نیز به خطر افتاده است!

برای این که بتوانیم میزان موفقیت استراتژی ایچیموکو پیشرفته یا هر استراتژی دیگری را بسنجیم، لازم است که مثلا در یک بازه ۵ ساله در گذشته سهام چند شرکت را بررسی کنیم. سیگنال‌های خرید را به همراه تاریخ آن‌ها یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که پس از ورود به معامله، حد سود فعال شده است یا حد ضرر.

این کار را برای چند نماد انجام دهید و درصد سود و زیان هر معامله خود را یادداشت کنید. سپس بررسی کنید که در بازه ۵ ساله مذکور به صورت جداگانه (هر معامله) و مرکب چقدر سود یا زیان کسب کرده‌اید …

شما می‌توانید نتایج این تمرین را با ما و سایر عزیزان در بخش نظرات همین مقاله به اشتراک بگذارید … 😎😎

چکیده مطلب :

در این مقاله که با عنوان ایچیموکو پیشرفته ارائه شد، سعی کردیم تا علاوه بر مرور مباحث قبلی یک استراتژی معتبر و موثر را با هم یاد بگیریم. همان‌طور که قبلا هم بارها اشاره شد، سیستم ایچیموکو نه فقط به عنوان یک اندیکاتور، بلکه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر علاقمند به مبحث ایچیموکو هستید، توصیه ما این است که دو مقاله “ایچیموکو مقدماتی، نمودار تعادل در یک نگاه” و “استراتژی‌ معاملاتی در ایچیموکو پیشرفته” را بارها و بارها مرور کنید و سعی کنید خودتان رفتار قیمت و اجزای ایچیموکو را با دقت بررسی نمایید.

لازم به ذکر است که این مقالات برگرفته از کتاب “معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” (Trading with Ichimoku Clouds) نوشته مانش پاتل (Manesh Patel) می‌باشد. این کتاب به عنوان یکی از منابع معتبر مطالعاتی در مورد سیستم ایچیموکو در سراسر جهان استفاده می‌شود. بیشتر تمرکز نویسنده در کتاب معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو بر روی بازار فارکس بود، اما ما سعی کردیم که مطالب عنوان شده را به نوعی مطابق با معاملات بورس اوراق بهادار در ایران خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.

قطعا تمام نظرات و سوالات شما در قسمت نظرات همین مقاله مطالعه شده و در صورت لزوم پاسخ داده خواهد شد …

واچ لیست سهام

واچ لیست سهام

واچ لیست سهام، فهرستی از اوراق بهادار است که برای معاملات بالقوه یا فرصت های سرمایه گذاری بررسی می شود و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل تحرکات قیمت و فرصت های معاملات نقدی، این لیست را ردیابی می کنند. واچ لیست سهام به نوع استراتژی فعالان بازار سرمایه بستگی دارد و هرکدام از آن ها می توانند یک واچ لیست مخصوص برای خود را به وجود بیاورند. به عنوان مثال واچ لیست سهام یک سرمایه گذار ممکن است بر اساس ورود و خروج پول حقیقی و یا حجم های مشکوک باشد و در عین حال شخص دیگری هیچ ارزشی برای ورود و خروج پول حقیقی قائل نباشد و از تحلیل تکنیکال برای واچ لیست سهام خود استفاده کند. به همین دلیل در اینجا به تعریف مفهوم واچ لیست سهام می پردازیم، پس اگر شما نیز در این خصوص کنجکاو هستید، ما را تا پایان مقاله همراهی کنید.

درک مفهوم واچ لیست

واچ لیست سهام چیست

یک سرمایه گذار یا معامله گر ممکن است یک لیست نظارتی متشکل از ده ها یا حتی صدها سهام ایجاد کند تا با آگاهی بیشتر بتواند در خصوص سرمایه گذاری خود تصمیم بگیرد. واچ لیست می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا شرکت ها را ردیابی کند و از اخبار مالی یا سایر اخباری که می تواند بر این ابزارها تأثیر بگذارد آگاه باشد. به طور خلاصه، سرمایه گذاران حرفه ای ترجیح می دهند که معاملات خود را براساس استراتژی مشخص انجام دهند و در اینجا واچ لیست سهام این فرصت را به سرمایه گذار می دهد که به وسیله این فهرست، ذهن خود را مرتب کند و بر روی سهامی که مدنظر دارد، کاملا مسلط شود.

در چه مواردی از واچ لیست سهام استفاده می شود؟

به طور کلی زمانی از واچ لیست سهام استفاده می شود که شخص سرمایه گذار گزینه های زیادی برای بررسی و تحلیل داشته باشد و به دلیل گستردگی و حجم زیاد سهم ها، نمی تواند به خوبی تصمیم بگیرد؛ به همین دلیل با ایجاد واچ لیست، محدوده مدنظر خود را کوچک تر می کند و اصطلاحا بر روی سهام دلخواه خود متمرکز می شود.

به عنوان مثال در یک بازه زمانی، ممکن است سهام 100 شرکت برای سرمایه گذاری مناسب باشد، قطعا بررسی این تعداد سهام برای یک سرمایه گذار معمولی امکان پذیر نخواهد بود؛ به همین دلیل، شخص سرمایه گذار مولفه و معیارهایی برای خود در نظر می گیرد و به شکل خودکار تعداد زیادی از این 100 شرکت حذف خواهد شد و سرمایه گذار می تواند به صورت مسلط تر بر روی سهام شرکت ها باقی مانده تمرکز کند.

حال فرض کنید که معیار یک سرمایه گذار برای خرید سهام، نسبت P/E است و براساس استراتژی معاملاتی خود، شرکت هایی را انتخاب می کند که نسبت P/E آن ها زیر 6 واحد باشد، بنابراین طیف گسترده ای از سهام شرکت ها در این محدوده قرار نمی گیرند و به شکل خودکار از واچ لیست سهام این شخص حذف خواهند شد و تنها شرکت هایی باقی می مانند که نسبت P/E آن ها زیر 6 واحد باشد.

یک واچ لیست خوب چه ویژگی هایی دارد؟

ویژگی های واچ لیست سهام خوب

پس از دانستن مفهوم واچ لیست و زمان به کارگیری آن، سوالی که پیش می آید این است که یک واچ لیست سهام خوب چه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسخ به این سوال تعدادی از مولفه ها و نکات مربوط به تشکیل واچ لیست سهام آورده شده اسـت:

  • یک واچ لیست خوب نیازمند درک درستی از فضای بازار سرمایه است؛ به این معنا که معیارهای شخص سرمایه گذار برای تشکیل واچ لیست سهام باید مطابق با شرایط جدید بازار باشد.
  • تعداد سهام موجود در آن نباید بسیار زیاد و یا بسیار کم باشد؛ چراکه اگر کم باشد، دایره تصمیم گیری را محدود می کند و اگر بیش از حد زیاد باشد، شخص سرمایه گذار را دچار سردرگمی می کند.
  • واچ لیست بایستی قابل انعطاف باشد و سهم های داخل آن بتوانند به روزرسانی شوند.
  • واچ لیست باید دم دست باشد و سرمایه گذار هر لحظه بتواند آن را بررسی کند.

تشکیل دادن واچ لیست

همانطور که اشاره کردیم، واچ لیست براساس استراتژی های خاص هر سرمایه گذار تشکیل می شود و یک نسخه کلی را نمی توان برای همه افراد در نظر گرفت. اما به طور کلی مراحل زیر برای انجام یک واچ لیست خوب می تواند موثر باشد:

تعیین زمان

تعیین زمان در تشکیل واچ لیست سهام

اولین گام برای تشکیل یک واچ لیست، در نظر گرفتن بازه زمانی است؛ به این معنا که شما برای پیدا کردن یک فرصت سرمایه گذاری خوب، نباید روزهای متوالی را از دست بدهید.

به عنوان مثال یک فرد سرمایه گذار، 10 شرکت را مد نظر قرار داده است و معیار او برای سرمایه گذاری، بالا رفتن حجم معاملات شرکت های مذکور به اندازه 3 برابر میانگین حجم معاملات 90 روزه است و این شخص هر سهامی که چنین ویژگی را داشته باشد، در لیست خود قرار می دهد؛ اما یک سرمایه گذار نمی تواند ماه ها خود را برای چنین حجمی معطل کند و به طور مثال براساس استراتژی شخصی خود، تعیین می کند که اگر سهام مدنظر خود در فاصله زمانی 50 روزه، چنین حجمی را تجربه نکند، از واچ لیست حذف خواهد شد. بنابراین سرمایه گذار در بازه های زمانی 50 روزه، واچ لیست سهام خود را بایستی به روزرسانی کند.

دوری کردن از تعصب

برخی از سرمایه گذاران فقط شرکت هایی را در لیست خود قرار می دهند که قبلا آن را حداقل برای یک بار خریداری کرده اند و نسبت به بررسی سهم های جدید از خود مقاومت نشان می دهند که این موضوع می تواند فرصت های سرمایه گذاری جذاب را از آن ها سلب کند.

بررسی سهم های ارزشمند اما گران

استفاده از واچ لیست برای چندین هدف مختلف مناسب است. به عنوان مثال، فرض کنید در مورد شرکتی تحقیق کرده اید که فکر می کنید آن شرکت سالم و دارای پتانسیل خوبی است. با این حال، قیمت سهام در حال حاضر بیش از حد ارزش گذاری شده است و شما می خواهید منتظر زمان مناسب تری برای خرید باشید. واچ لیست، قیمت سهام را ردیابی می کند و نمودارهایی را تولید می کند تا روند کلی را به شما نشان دهد، بنابراین می توانید بهترین زمان برای خرید سهام را پیش بینی کنید.

یادداشت کردن نکات مربوط به سهام مورد نظر

یادداشت کردن نکات برای تشکیل واچ لیست سهام

ابتدا با تحقیق در مورد اصول اساسی و مشاهده تجزیه و تحلیل فنی، یک واچ لیست ایجاد کنید. هنگامی که شرکتی را پیدا کردید که فکر می کنید توانایی بالقوه ای برای رسیدن به اهداف شخصی شما دارند، آن را در واچ لیست خود قرار دهید و نوسانات قیمت را به مرور یادداشت کنید. هدف این است که درک کنیم وقتی یک سهام در پایین ترین سطح قرار دارد و وقتی به نقطه پایین رسید، زمان خرید است. همچنین، از آنجا که قبلاً تحقیق خود را انجام داده اید و روندهای تاریخی را متذکر شده اید، احتمالاً ایده خوبی در مورد بالا رفتن سهام و زمان مناسب برای فروش خواهید داشت.

خود را محدود و یا سردرگم نکنید

به طور کلی، سعی کنید به اندازه موقعیت هایی که در واچ لیست دارید سهام داشته باشید. پیگیری موقعیت های زیاد همیشه آسان نیست، اما داشتن ده موقعیت فعال و تماشای ده موقعیت دیگر معمولاً با کمک چند ابزار ساده نرم افزاری و برنامه های کاربردی قابل انجام است. به هر حال با رعایت چنین روندی می توان بهترین سرمایه گذاری در بورس را انجام داد.

دلایل استفاده از واچ لیست

دلایل زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران از واچ لیست استفاده می کنند. در اینجا چند مورد رایج آورده شده است که به شما کمک می کند واچ لیست برای شما مناسب باشند.

  • شما سهمی در ذهن دارید که مایلید آن را به سبد سهام خود اضافه کنید، اما امیدوارید قبل از تحویل گرفتن قیمت آن کاهش یابد.
  • شما سود مورد نظر خود را کسب کرده اید، اما اکنون به قیمت هدف فروش که تعیین کرده اید نزدیک است.
  • شما در حال مشاهده الگوی معاملات سهام هستید تا ببینید آیا ممکن است گزینه ای را روی آن بخرید.
  • شما می خواهید احساس آمادگی کنید تا بتوانید در زمان مناسب به سرعت تصمیمات کاملاً آگاهانه بگیرید.
  • ممکن است فرصت سرمایه گذاری خوبی پیش آمده باشد، اما نقدینگی لازم را برای خرید آن نداشته باشید، به همین دلیل با استفاده از واچ لیست سهام می توانید این فرصت را زیر نظر بگیرید تا وقتی که نقدینگی لازم را بدست آوردید، بتوانید در سریع ترین حالت ممکن سرمایه گذاری را انجام دهید.

جمع بندی

واچ لیست سهام در بازار بورس ایران

واچ لیست سهام، یکی از استراتژی های افراد حرفه ای برای سرمایه گذاری است و براساس آن، گزینه های خوب برای سرمایه گذاری زیر نظر گرفته می شوند تا افراد در فرصت مناسب بتوانند از این فهرست به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. به طور کلی، داشتن واچ لیست سهام می تواند ذهنیت افراد را منظم کند و اطلاعات حاشیه ای را دور کند و سرمایه گذاران با استفاده از این مکانیسم می توانند بر روی سهام مورد نظر خود بیشتر متمرکز شوند.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور چیست

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator)

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

  • باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
    سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
  • از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
  • ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

  • شناسایی روند سهم
  • شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
  • شناسایی جهت و قدرت روند
  • کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
  • سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
  • تعیین حد ضرر
  • شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

اندیکاتور میانگین متحرک

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر سیگنال دهی در بورس به چه معنا است؟ باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

۴/ اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

۵/اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

۶/ اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.