الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA


آموزش معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال در پایتون

آموزش معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال در پایتون

با گسترش بازارهای مالی و فراگیر شدن معاملات دارایی های مختلف در بین مردم، روش های نوین معامله گری به تدریج وارد عرصه معاملات شدند.

در سال های اخیر، استفاده از الگوریتم های پیچیده و قدرتمند در معاملات بازارهای مالی بسیار گسترش پیدا کرده است و شاهد پیشرفت چشمگیری در طراحی الگوریتم های معاملاتی بوده ایم. ویژگی مهم معاملات الگوریتمی، دقت و سرعت بالای آن، در تشخیص موقعیت مناسب برای انجام معاملات می باشد.

برای نوشتن یک الگوریتم معاملاتی، زبان های برنامه‌نویسی مختلفی می‌توانند در کنار هم به‌کار گرفته شوند. یکی از گزینه های مناسب برای طراحی یک الگوریتم معاملاتی، استفاده از زبان پایتون می‌باشد.

یکی از ویژگی های زبان پایتون، سادگی کار با داده‌ها در این زبان است. همچنین، وجود تعداد زیادی از کتابخانه های قدرتمند و رایگان در این زبان، موجب شده است تا بتوان تقریبا هرکاری را با این زبان انجام داد.

یکی از حوزه‌هایی که بکارگیری زبان پایتون در آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است، حوزه مربوط به بازارهای مالی و کار با داده های مالی است.

در این دوره با استفاده از زبان محبوب پایتون و همچنین با بررسی متد های مختلف تحلیل مالی، تلاش می‌کنیم تا چندین استراتژی معاملاتی را، در بازار های مالی مختلف و به‌طور خاص، بازار رمزارزها پیاده سازی کنیم و با پیاده سازی ساختاری برای سنجش عملکرد استراتژی ها (Backtesting)، میزان بازدهی هرکدام از این استراتژی ها را مشخص کنیم.

همچنین علاوه بر بررسی استراتژی‌های رایج در تحلیل داده های مالی، با معرفی ابزار های مستقل و قدرتمند دیگری از زبان پایتون، قدرت تحلیل ها را بالاتر برده و مواردی مانند تحلیل روانی (Sentiment Analysis) بازار رمزارزها را نیز در قالب پروژه‌هایی در دوره، بررسی خواهیم کرد.

این دوره در قالب 6 فصل مجزا آماده شده و در هر فصل، قسمتی از مهارت های مورد نیاز برای طراحی و پیاده سازی الگوریتم های معاملاتی خودکار، به تفکیک بیان شده است.

مثال ها و پروژه های این دوره برای رمزارزها طراحی شده اما مباحث تدریس شده در این دوره، همچون الگوریتم های معاملاتی پیاده سازی شده، در بازارهای های مالی دیگر، همانند بازار سهام نیز قابل پیاده سازی می‌باشند.

برای توضیحات بیشتر در رابطه با این دوره و مشاهده برخی پروژه های انجام شده در این دوره، لطفا ویدئوی معرفی دوره را مشاهده نمایید.

پیش نیاز: تسلط نسبی بر زبان پایتون و آشنایی اولیه با کتابخانه‌های pandas, matplotlib و numpy

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) – استراتژی های میانگین متحرک

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. اگر طرز کار با اندیکاتور MA را بلد باشید، می‌توانید استفاده‌های خوبی از آن کنید.

اکنون میتوانید در ویدیو زیر آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک را مشاهده فرمایید.

با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند. در این مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک را برای شما توضیح خواهیم داد. در ادامه با بازه‌های زمانی مناسب این اندیکاتور و 3 نکته‌ی اصلی در زمان معامله‌ی نهایی آشنا خواهید شد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک-5

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

گام نخست آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اولین سؤالی که بسیاری از تحلیل گران تکنیکال در مورد آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس می‌پرسند این است که باید از میانگین متحرک نمایی یا EMA استفاده کنند یا میانگین متحرک ساده یا SMA. تفاوت میان این دو اندیکاتور بسیار جزئی است. اما اینکه در نهایت از کدام یک استفاده کنید، می‌تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه‌ی پایانی ایجاد کند. اما ببینیم تفاوت در کجاست.

1- تفاوت بین EMA و SMA چیست؟

تنها تفاوت عمده‌ای که میان میانگین متحرک نمایی یا EMA و میانگین متحرک ساده یا SMA وجود دارد، سرعت آن‌هاست. اندیکاتور EMA بسیار سریع‌تر حرکت می‌کند و مسیر خود را زودتر از SMA تغییر می‌دهد. از طرف دیگر، EMA به رفتار قیمت توجه بیشتری می‌کند. بدین معنا که وقتی قیمت تغییر مسیر می‌دهد، نمودار EMA بسیار زودتر از SMA متوجه این تغییر می‌شود.

2- مزایا و معایب EMA و SMA چیست؟

هنگامی‌که صحبت از آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس می‌شود، واقعاً به‌سختی می‌توان یکی از این دو را بر دیگری ترجیح داد. مزایایی که EMA دارد، می‌تواند معایب آن هم به شمار بیاید. اما این در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

گفتیم که وقتی قیمت تغییر مسیر می‌دهد، نمودار EMA سریع‌تر این موضوع را تشخیص می‌دهد. اما این موضوع به همان میزان EMA را آسیب‌پذیر می‌کند. بدین معنا که امکان اعلام نشانه‌های اشتباه از طرف EMA بیشتر است. برای مثال، هنگامی‌که قیمت افتی ناگهانی می‌کند، EMA هم سریعاً آن را نشانه‌ای برای خروج در نظر می‌گیرد. با اینکه این تغییر قیمت ممکن است تنها یک اصلاح کوچک باشد.

از طرفی دیگر، SMA حرکت آهسته‌تری دارد و همین موضوع باعث می‌شود افراد با علامت اشتباه خارج نشوند و کاربران را برای مدت بیشتری در مسیر نگاه می‌دارد. اما در مقابل، این حرکت آهسته‌تر بدین معناست که SMA توان تشخیص سیگنال ورود دیرتری هم در بازار بورس دارد.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

3- نتیجه‌گیری

در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک باید گفت همه چیز به این بستگی دارد که شما با کدام یک از این دو نمودار راحت‌تر هستید و روش معامله‌گری شما در بورس به چه صورت است. EMA سریع‌تر علامت ورود را اعلام می‌کند و درعین‌حال، امکان خطای آن هم بیشتر است. SMA دیرتر علامت ورود یا خروج را اعلام می‌کند، اما از طرفی برای زمان‌های پر نوسان بازار مناسب است و امکان خطای کمتری دارد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

گام دوم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – بهترین دوره زمانی کدام است؟

مسئله دوم در آموزش اندیکاتور میانگین متحرک زمان است. بعد از آنکه تصمیم گرفتید می‌خواهید با کدام یک از میانگین‌های متحرک کار کنید، نوبت این است که ببینیم انتخاب چه بازه زمانی برای ما بهتر است.

جواب این سؤال در تحلیل تکنیکال بازار بورس به دو موضوع بستگی دارد. اول اینکه باید مشخص کنید آیا می‌خواهید به‌ صورت روزانه معامله کنید، یا نگاه میان‌مدتی و بلندمدت در بازار دارید. دوم، باید هدف خود از معامله‌گری و اینکه چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنید را مشخص کنید. بیایید دقیق‌تر به این دو موضوع بپردازیم.

1- چرا افراد از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌کنند؟

به این دلیل سرمایه گذاران بازار بورس از اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند چون یک غیب‌گوی خودکار است. اما علت اینکه این غیب‌گوی خودکار معمولاً جواب‌های درستی می‌دهد این است که، اکثر تحلیل گران تکنیکال به آن باور دارند و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. بدین معنا که، قیمت‌ها معمولاً با توجه به میانگین‌های متحرک عمل می‌کنند. زمانی که می‌خواهیم با اندیکاتورها کار کنیم، این موضوع نکته‌ی مهمی را بازگو می‌کند:

برای آنکه به بهترین نتیجه برسید، باید از پراستفاده‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتور میانگین متحرک در بورس استفاده کنید. اندیکاتورهای میانگین متحرک زمانی کار می‌کنند که معامله‌گران زیادی از سیگنال‌های آن استفاده کنند. پس با جماعت همراه شوید و از محبوب‌ترین اندیکاتورها استفاده کنید.

2- بهترین بازه زمانی برای معاملات روزانه و کوتاه‌مدت

اگر فردی هستید که می‌خواهید خرید و فروش‌های کوتاه‌ مدت در بورس داشته باشید، پس به میانگین متحرکی نیاز دارید که سریع باشد و به تغییرات قیمت به‌طور آنی واکنش نشان دهد. بهترین نوع اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله‌گران روزانه، نمودار EMA است. اما زمانی که قصد تنظیم بازه‌های زمانی را برای این اندیکاتور دارید، بهتر است از این 3 بازه زمانی شناخته شده در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

بازه زمانی 9 یا 10 روزه: این بازه زمانی بسیار محبوب است و سرعت بالایی دارد.

بازه زمانی 21 روزه: این بازه کمی میان‌مدت‌تر است و دقیق‌تر عمل می‌کند. این بازه برای کسانی مناسب است که می‌خواهند بر موج‌ها سوار شوند.

بازه زمانی 50 روزه: این بازه بلندمدت است و مناسب کسانی است که به دنبال مقاصد بلندمدت‌تری هستند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک-1

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور MACD چیست؟ را مشاهده نمایید

3- بهترین بازه زمانی برای معاملات بلندمدت

برای کار با اندیکاتور میانگین متحرک باید به اهمیت موضوع زمان توجه کرد. معامله‌گرانی که نگاه بلند مدتی دارند، معمولاً با رویکردی کاملاً متفاوت وارد عمل می‌شوند و حتی بر اساس بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی نمودار را بررسی می‌کنند. به همین دلیل، این معامله‌گران در بازار بورس بهتر است از SMA استفاده کنند و بازه‌های زمانی بالا را برای خود تنظیم کنند. 4 نمونه بازه زمانی رایج برای این نوع معامله‌گران در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه خواهید دید:

بازه زمانی 20/21 روزه: زمانی که قصد معامله کوتاه‌مدت تا میان‌مدت دارید، بهتر است از بازه زمانی 21 روزه استفاده کنید. این بازه در طی روندها به‌خوبی به قیمت واکنش نشان می‌دهد.

بازه زمانی 50 روزه: این بازه زمانی، یک بازه زمانی استاندارد است که میان بسیاری از معامله‌گران با رویکرد بلندمدت محبوب است. اغلب افراد با استفاده از این بازه زمانی، به خوبی می‌توانند بر موج‌های بازار سوار شوند، چراکه تعادل خوبی میان معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند.

بازه زمانی 100 روزه: یک نکته جالب در مورد بازار معاملات این است که افراد به اعداد رند واکنش نشان می‌دهند. این موضوع در مورد بازه زمانی 100 روزه کاملاً صادق است. این بازه زمانی مخصوصاً در چارچوب‌های روزانه و هفتگی، واکنش بسیار مناسبی به خطوط حمایت و مقاومت نشان می‌دهد.

بازه زمانی 200/250 روزه: آنچه در مورد واکنش بازار بورس به اعداد رند گفته شد، در مورد میانگین متحرک 200 روزه نیز صادق است. میانگین متحرک 250 روزه بیشتر بر روی چارچوب‌های روزانه کاربرد دارد. چراکه رفتار قیمت یک سهم را در یک بازه زمانی یک ساله نشان می‌دهد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

گام سوم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

در راستای کار با اندیکاتور میانگین متحرک به شما گفتیم که انواع آن چه تفاوتی با یکدیگر دارند و بهترین بازه‌های زمانی برای کار شما کدامند. در ادامه سه روش استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بورس را به شما خواهیم گفت تا با استفاده از آن‌ها بتوانید معاملات بهتری انجام دهید.

1- خط روند

بسیاری از معامله‌گران بزرگ تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند از طریق آن‌ها می‌توان خط روند را تشخیص داد. به باور «مارتی شوارتز» که یکی از این معامله‌گران بزرگ و موفق است:

«EMA یا میانگین متحرک نمایی 10 روزه، محبوب‌ترین اندیکاتور من است و بارها در تشخیص خط روند به من کمک کرده است. اسم این اندیکاتور را «چراغ قرمز، چراغ سبز» گذاشته‌ام. چراکه به من کمک می‌کند در سمت صحیح باقی بمانم و بیشترین سود را ببرم.

وقتی که با بیشتر از 10 روز وارد معامله در بازار بورس می‌شوید، چراغ سبز برای شماست. بازار کاملاً در وضعیت مثبتی قرار دارد و باید به فکر خرید باشید. از آن طرف، اگر با کمتر از 10 روز وارد معامله شدید، بدانید که چراغ قرمز است. چرا که بازار در حالت منفی قرار دارد و باید به فکر فروش باشید.»

«مارتی شوارتز» معتقد است، برای آنکه در سمت درست بازار بماند و خطاهای معامله‌گری را حذف کند، بهتر است از یک EMA سریع استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک-2

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

2- تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

شما چه یک معامله‌گر کوتاه‌مدت و روزانه در بازار بورس باشید و چه یک معامله‌گر بلندمدت، در هر صورت می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک به‌ عنوان راهنمای خود استفاده کنید. برای آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک باید تقاطع‌های حیاتی را تشخیص دهید. تقاطع طلایی و تقاطع مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک 200 و 50 روزه از یکدیگر عبور کنند. البته توجه کنید که این دو بازه زمانی معمولاً در نمودار روزانه در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند.

در تصویر نمودار پایین می‌توانید تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را ببینید. طبیعتاً، زمانی که روند 50 روزه از روند 200 روزه عبور کند و پایین آن قرار بگیرد، به معنای افت قیمتی است و هنگامی‌که روند 50 روزه بالای 200 روزه قرار بگیرد، یعنی وارد روند افزایشی شده‌ایم. اگرچه تصویری که نشان داده شده مربوط به یک بازه زمانی کوتاه است، ولی می‌توان نقاط تقاطع را پیدا کرد و از تحلیل آن‌ها کمک گرفت.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک-3

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

3- خطوط حمایت و مقاومت

اندیکاتور میانگین متحرک در شناخت خطوط مقاومت و حمایت د ر بازار بورس نیز بسیار مؤثر است. این خطوط با قدرت پیش‌گویی قدرتمندی که دارند، به خوبی می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.

نکته‌ی مهمی که در این بین نباید فراموش کرد این است که تفاوت ماهیت روند‌ها و محدوده‌ها با یکدیگر در بورس بسیار مهم می باشند. اندیکاتورهای میانگین متحرک در محدوده‌های نوسان کارایی ندارند. زمانی که قیمت یک سهم مدام میان محدوده حمایت و مقاومت بازی می‌کند، اندیکاتورهای میانگین متحرک هم در آن محدوده قرار می‌گیرند و واکنشی به قیمت نشان نمی‌دهند.

در تصویر زیر می‌توانید میانگین متحرک 50 و 21 روزه‌ای را ببینید که در محدوده‌های نوسان، اعتبار خود را کاملاً از دست داده‌اند. اما درست بعد از آنکه قیمت دوباره در یک روند قرار گرفته، به‌عنوان خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال عمل کرده‌اند.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک-4

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

4- خطوط باند بولینگر و پایان روند

تا این قسمت سعی کردیم آموزش کار با اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را برای شما توضیح دهیم. اما زمانی که قیمت در یک محدوده نوسانی قرار می‌گیرد، میانگین متحرک به کمک نیاز پیدا می‌کند. خطوط باند بولینگر یک نوع اندیکاتور دیگر در تحلیل تکنیکال هستند که بر اساس میانگین متحرک شکل گرفته‌اند. در وسط خطوط باند بولینگر، یک میانگین متحرک 20 روزه قرار دارد و دو خطوط بالا و پایینی مربوط به نوسانات قیمت هستند.

زمانی که قیمت در محدوده قرار می‌گیرد، قیمت سهم هم حول میانگین متحرک نوسان می‌کند. اما خطوط بیرونی نقش مهمی را در این منطقه ایفا می‌کنند. زمانی که قیمت سهم در بورس به خطوط بیرونی برسد، معمولاً بدین معناست که قرار است قیمت یک حرکت معکوس داشته باشد. پس اگر چه اندیکاتورهای میانگین متحرک اعتبار خود را در محدوده‌هایی از دست می‌دهند، اما خطوط باند بولینگر می‌توانند نشانه‌های خوبی برای تحلیل ارائه کنند.

زمانی که در یک روند در بازار بورس قرار دارید، خطوط بولینگر به شما کمک می‌کند که در جریان معاملات باقی بمانید. زمانی که یک روند قوی در حال جریان است، معمولاً قیمت از میانگین متحرک فاصله می‌گیرد. اما در مقابل، قیمت به خط بیرونی باند بولینگر نزدیک می‌شود.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم آموزش اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را به شیوه‌های مختلف توضیح دهیم. همان‌طور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری چندکاره در تحلیل تکنیکال است که می‌توان از آن در زمان‌های مختلف و به همراه تفسیرهای مختلف استفاده کرد.

درواقع، شاید مهم‌ترین کاری که یک معامله‌گر در بازار بورس باید انجام دهد این است که نخست تفاوت میان EMA و SMA را متوجه شود. در نهایت، با توجه به هدف فرد از معامله و استفاده از بازه‌های زمانی مناسب می‌توان از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس استفاده‌ی بهینه کرد و آن را به ‌عنوان یک ابزار مناسب در جعبه ‌ابزار معاملات خود قرار داد.

امیدواریم مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مورد استفاده شما قرار بگیرد و خوشحال می شویم نظرات خود را در بخش نظرات بنویسید.

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

میانگین متحرک (Moving average – MA)، یک ابزار تکنیکالی ساده می‌باشد که اطلاعات قیمتی را با ساخت یک قیمت میانگین به‌روزرسانی شده (updated average price)، تعدیل (Smooth) می‌کند. این میانگین می‌تواند شامل یک دورهٔ زمانی مشخص، مانند 10 روزه، 20 دقیقه‌ای، 30 هفته‌ای و – یا هر تایم فریمی که معامله‌گر انتخاب کند – باشد. فواید زیادی در استفاده از میانگین‌های متحرک حین معامله وجود دارد، که از آن‌ها می‌توان به گزینه‌های موجود برای استفاده از میانگین‌های متحرک، اشاره کرد. استراتژی‌های میانگین متحرک بین معامله‌گران محبوب بوده و می‌توانند با هر تایم فریمی، متناسب‌سازی شود. در این حالت، این استراتژی هم برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، مناسب خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

  • میانگین متحرک (Moving Average)، یک اندیکاتور تکنیکالی است که به‌صورت گسترده استفاده می‌شود، استفاده از این اندیکاتور نویز حرکات قیمتی را گرفته و نوسانات قیمت را تعدیل می‌کند.
  • میانگین‌های متحرک را می‌توان با استفاده از چندین روش ساخت. و می‌توان آن‌ها را با تعداد روزهای متفاوت، تنظیم کرد.
  • مشهورترین مورد استفاده از میانگین‌های متحرک، یافتن جهت حرکت روند در بازار و پیدا کردن سطوح حمایتی و مقاومتی در نمودار می‌باشد.
  • زمانی که قیمت یک دارایی به بالای میانگین متحرک حرکت می‌کند، یک سیگنال معاملاتی برای معامله‌گران تکنیکال می‌سازد. علاوه بر استفاده از میانگین‌های متحرک به‌صورت منفرد، از آن‌ها در ساخت دیگر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی (Moving average Convergence Divergence – MACD) استفاده شده است.

چرا باید از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم؟

استفاده از میانگین‌های متحرک، باعث کاهش میزان نویز (noise) در نمودار می‌شود. کافی است به جهت حرکت میانگین متحرک نگاه کرده تا بتوانید جهت روند در بازار را بیابید. اگر حرکت میانگین متحرک به سمت بالا بود، قیمت‌ها به‌طور کلی، حرکت صعودی دارند. اگر جهت حرکت میانگین‌های متحرک به سمت پایین بود، حرکات کلی قیمت‌ها، نزولی می‌باشد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک ممکن است به‌عنوان یک مقاومت عمل کند. در روند صعودی، میانگین متحرک می‌تواند نقش یک حمایت و یا کف (floor) را ایفا کند. در روندهای نزولی، میانگین متحرک می‌تواند مانند سقفی باشد که قیمت به آن برخورد کرده و دوباره به حرکت خود به سمت پایین ادامه می‌دهد.

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

شایان ذکر است که قیمت‌ها همواره این چنین به وجود میانگین متحرک، توجه نمی‌کنند. قیمت‌ها ممکن است از این خطوط گذر کرده و یا پس از رسیدن به آن‌ها توقفی داشته و سپس حرکتی در جهت عکس انجام دهند.

به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت‌ها در بالای میانگین متحرک قرار داشتند، روند صعودی است. اگر قیمت‌ها در محدودهٔ زیرین میانگین‌های متحرک قرار داشته باشند، روند نزولی است. هرچند، میانگین‌های متحرک می‌توانند از طول متفاوتی برخوردار باشند (که در ادامه به این مبحث می‌رسیم). بنابراین یک میانگین متحرک ممکن است نشان‌دهندهٔ یک روند صعودی بوده در حالی که میانگین متحرکی با تنظیمات متفاوت، یک روند نزولی را به نمایش بگذارد.

انواع میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک می‌توانند به روش‌های مختلفی محاسبه شوند. یک میانگین متحرک سادهٔ 5 روزه (Simple Moving Average – SMA)، قیمت بسته شدن 5 روز اخیر در نمودار را جمع کرده و آن‌ها را بر عدد 5 تقسیم می‌کند و یک میانگین متحرک تازه برای هر روز می‌سازد. هر یک از این میانگین‌ها به میانگین بعدی متصل می‌شوند که در کنار یکدیگر یک خط شناور را می‌سازند.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین‌های متحرک، میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA) است. محاسبات در این میانگین‌ها، پیچیده‌تر می‌باشند. زیرا در این میانگین‌ها، اطلاعات قیمتی اخیر دارای وزن بیشتری می‌باشند. اگر شما یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه در نموداری یکسان اعمال کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی واکنش سریع‌تری در برابر تغییرات قیمتی، نسبت به میانگین متحرک ساده خواهد داشت. زیرا میانگین‌های متحرک نمایی، وزن بیشتری را به دیتاهای قیمتی اخیر می‌دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک نمایی می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی به‌صورت خودکار محاسبات لازم را انجام می‌دهند. بنابراین هیچ‌گونه نیازی به انجام محاسبات دستی برای به‌دست آوردن میانگین‌های متحرک، وجود نخواهد داشت.

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

لازم به‌ذکر است که هیچ‌یک از میانگین‌های متحرک برتر از دیگری نیستند. ممکن است یک میانگین متحرک نمایی در بازار سهام و یا بازارهای مالی، برای مدت‌زمانی عملکرد بهتر داشته باشد، و در زمانی دیگر، یک میانگین متحرک ساده بیشتر به کار ما بیاید. تایم فریم انتخاب شده (بدون توجه به نوع آن میانگین متحرک) نیز نقشی اساسی در میزان تأثیرگذاری این ابزار، خواهد داشت.

طول میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک معمول دارای طول 10، 20، 50، 100 و 200 می‌باشند. می‌توان این اعداد را به هر تایم فریم نموداری (یک دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره) اعمال کنیم. این مورد بسته به افق زمانی معامله‌گر (traders time horizon) خواهد داشت. (اُفق زمانی یا (investment time horizon)، به مدت زمانی گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار، انتظار دارد تا سرمایه‌گذاری‌اش را نگهداری کند.)

تایم فریم یا طولی که شما برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید که از آن تحت عنوان (look back period) نیز یاد می‌شود، می‌توانند نقشی بزرگ در میزان کارایی میانگین متحرک داشته باشد.

یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه، واکنشی بسیار سریع‌تر در مقابل تغییرات قیمتی، در مقایسه با میانگین متحرکی که دارای بازهٔ زمانی بلندمدت است، خواهد داشت. در نمودار زیر، یک میانگین متحرک 20 روزه را می‌بیند که حرکات قیمتی را نزدیک‌تر از یک میانگین متحرک 100 روزه دنبال می‌کند.

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

میانگین متحرک 20 روزه در نمودار فوق، می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت از اثر بیشتری برخوردار باشد. زیرا این میانگین متحرک، حرکات قیمتی را نزدیک‌تر دنبال کرده و در نتیجه، تأخیر (lag) کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت ایجاد خواهد کرد. استفاده از میانگین متحرک 100 روزه، برای معامله‌گران بلندمدت سودمندتر خواهد بود.

تأخیر، زمان لازم برای یک میانگین متحرک،‌ برای صادر کردن سیگنال بازگشت قیمتی احتمالی می‌باشد. راهنمای کلی که پیش‌تر گفته شد را به‌خاطر آورید، زمانی که قیمت در بالای میانگین متحرک باشد، روند به‌صورت کلی صعودی می‌باشد. بنابراین زمانی که قیمت به محدودهٔ زیرین میانگین‌های متحرک حرکت کند، سیگنال یک بازگشت قیمتی احتمالی را می‌دهد. یک میانگین متحرک 20 روزه، سیگنال‌های بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه، صادر خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

میانگین‌های متحرک می‌توانند از هر بازهٔ زمانی برخوردار باشند: 15،28، 89 و غیره. تنظیم میانگین متحرک به‌گونه‌ای که سیگنال‌هایی دقیق‌تر، با توجه به تاریخچهٔ اطلاعات قیمت صادر کند، می‌تواند در یافتن سیگنال‌های آینده به معامله‌گر کمک شایانی کند.

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

یک استراتژی دیگر که می‌توان از آن استفاده کرد، استفادهٔ هم‌زمان از دو میانگین متحرک در یک نمودار می‌باشد: یک میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندمدت و دیگری با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت. زمانی که میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت، میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندتر را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید صادر شده است و نشان می‌دهد که روند حرکت خود به سمت بالا را آغاز کرده است. که از آن تحت عنوان تقاطع طلایی (Golden Cross) نام برده می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی تقاطع طلایی می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی تقاطع طلایی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

در همین حین، اگر میانگین متحرک با بازهٔ زمانی کوتاه‌مدت، میانگین متحرک با بازهٔ زمانی بلندمدت را به سمت پایین قطع کند، یک سیگنال فروش را می‌سازد. و نشان می‌دهد که روند نزولی شده است. از این تقاطع تحت عنوان تقاطع مرگ (Death/Dead Cross) نام‌برده می‌شود.

چگونه از میانگین‌های متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

معایب استفاده از میانگین‌های متحرک

میانگین‌های متحرک براساس دیتاهای تاریخی قیمت محاسبه می‌شوند، و این محاسبات هیچ‌گونه قدرت پیش‌بینی به‌صورت ذاتی ندارند. از این رو، نتایج تولیدشده توسط این میانگین‌های متحرک، می‌تواند تصادفی و غیردقیق باشد. در برخی اوقات، بازار به محدوده‌های حمایت و مقاومت ساخته شده توسط میانگین‌های متحرک توجه می‌کند، و سیگنال‌های معاملاتی صادرشده درست می‌باشند. در برخی اوقات نیز، بازار به این اندیکاتور، توجهی نشان نمی‌دهد.

یک مشکل اساسی، زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمتی (Price Action) متلاطم شود (Choppy) – و قیمت دائماً به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند – که باعث ساخته شدنِ چندین سیگنال بازگشت قیمتی اشتباه خواهد شد. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، بهترین کار کنار گذاشتن این اندیکاتور، و استفاده از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص هرچه بهتر روند می‌باشد. اتفاق مشابه می‌تواند زمانی رخ دهد که تقاطع‌های میانگین‌های متحرک، برای مدت‌زمانی درهم پیچیده شود که می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی اشتباهی را صادر کنند.

میانگین‌های متحرک، زمانی که بازار از روند قدرتمند برخوردار است به‌خوبی عمل می‌کنند، اما در حالات رِنج (range) و یا حرکات افقی بازار (sideways)، عملکردی ضعیف از خود نشان می‌دهند. دست‌کاری تنظیماتِ بازه‌های زمانی، می‌تواند برای مدتی کوتاه چارهٔ کار باشد، با این وجود در برخی نقاط، مشکلات ذکرشده بدون توجه تایم فریم انتخاب شده، پیش خواهد آمد.

جمع‌بندی

میانگین‌های متحرک، حرکات قیمتی را با ایجاد یک خط شناور، تعدیل می‌کنند. استفاده از این میانگین‌های متحرک باعث تسهیل تشخیص جهت روند می‌شود. میانگین‌های متحرک نمایی، واکنش سریع‌تری در برابر تغییرات قیمت، نسبت به میانگین‌های متحرک ساده خواهند داشت. در برخی از موارد، این موضوع سودمند بوده و در برخی دیگر باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه می‌شود. میانگین‌های متحرک با دورهٔ زمانی کوتاه‌تر (برای مثال 20 روزه)، نسبت به میانگین‌های متحرکی که دارای دورهٔ زمانی بلندمدت‌تر هستند (مانند 200 روزه)، واکنشی سریع‌تر نسبت به حرکات قیمتی نشان می‌دهند.

تقاطع‌های ایجادشده توسط میانگین‌های متحرک، یک استراتژی معاملاتی محبوب برای ورود و خروج از بازار به‌شمار می‌آیند. میانگین‌های متحرک می‌توانند مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را نیز نشان دهند. با این وجود که به‌نظر می‌رسد میانگین‌های متحرک توانایی پیش‌بینی بازار را دارند، آن‌ها همواره براساس دیتاهای تاریخی قیمت محاسبه می‌شوند و تنها نشان‌دهندهٔ میانگینی از قیمت، در بازهٔ زمانی تعیین‌شده می‌باشند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

روش تشخیص پایان روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال

روش تشخیص پایان روند صعودی و نزولی در ارزهای دیجیتال

روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی حائز اهمیت است زیرا با شناخت این دو است که می توانیم به سود برسیم. به طور کلی، دو واژه صعودی و نزولی، معمولاً برای توصیف عملکرد بازار های سهام در حال افزایش و کاهش، استفاده می شوند. در این زمینه، یک بازار در حال افزایش، بازار صعودی نامیده می شود، در حالی که بازار رو به کاهش، بازار نزولی نامیده می شود. با توجه به اینکه بازار کریپتو به طور کلی بی ثبات است و به صورت روزانه در نوسان است، این اصطلاحات برای اشاره به روند های طولانی تر حرکت عمدتاً صعودی یا نزولی، استفاده می شود. در این مقاله، ما بر چگونگی اعمال روند ها در ارز های دیجیتال و روش های تشخیص پایان روند صعودی و نزولی، تمرکز خواهیم کرد. در ابتدا لازم است تا با مفهوم بازار های نزولی و صعودی آشنا شویم.

بازار صعودی

روش تشخیص پایان روند صعودی و نزولی

بازار صعودی، به شرایط کلی اقتصادی مطلوب اشاره دارد. بدان معنا که یک بازار در حال افزایش است و همچنین معمولا با احساسات مثبت سرمایه گذاران در مورد روند صعودی فعلی همراه است. در بازار صعودی، افزایش مداوم قیمت دارایی ها، همراه با اقتصاد قوی و سطوح بالای اشتغال، وجود دارد. به طور خلاصه، سرمایه گذار، بازار های صعودی را از طریق خرید اوراق بهادار شروع می کند. چرا که بازار های صعودی معمولا قیمت اوراق بهادار را افزایش می دهند. تا زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد، بازار صعودی ادامه دارد.
روند صعودی به یک دوره طولانی اشاره دارد که در طی آن سرمایه گذاران زیادی در حال خرید ارز های دیجیتال هستند. اعتماد سرمایه گذار معمولا یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می کند و روند صعودی را بیشتر می کند. درواقع می توان گفت سرمایه گذاری بیشتر، برابر است با افزایش مداوم قیمت ها. برای ارز های دیجیتال، قیمت، تا حد زیادی تحت تأثیر اعتماد عمومی به یک دارایی قرار دارد.
نگرش ها و اقداماتی که یک بازار صعودی را الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA مشخص می کنند عبارتند از:
● افزایش قیمت در یک دوره زمانی پایدار
● تقاضای قوی علی رغم عرضه ضعیف
● افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● قیمت گذاری بیش از حد پروژه های خاص
● درج صحبت هایی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی
● علاقه عمومی به ارز های دیجیتال در میان افراد مشهور، اینفلوئنسرها و.
● افزایش شدید قیمت ها در صورت انتشار اخبار خوب و کاهش جزئی قیمت در صورت انتشار اخبار بد.

بازار نزولی

روش های تشخیص روند صعودی و نزولی

بازار نزولی بازاری است که در آن ارزش رمز ارز های پایه، حداقل 20 درصد کاهش یافته و همچنان در حال سقوط است. مشخصه یک بازار نزولی، افت 20 درصدی یا بیشتر، ناشی از اوج های قبلی است. به این ترتیب، قیمت ها پایین بوده و به طور مداوم کاهش می یابند. روند نزولی نیز بر چشم انداز سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و الگوی نزولی بیشتری را تداوم می بخشد. در طول یک بازار نزولی، اقتصاد، با نرخ های بالای بیکاری همراه است. این شرایط می تواند ناشی از سیاست های اقتصادی ضعیف، بحران های ژئوپلیتیکی، ضعف در بازار و. باشد. بازار های نزولی، همچنین فاقد اعتماد عمومی که اکثر سرمایه گذاران در طول دوره های صعودی دارند، هستند. به طور معمول، معامله گران کریپتو قصد دارند دارایی ها را در طول یک بازار نزولی خریداری کنند، اما دانستن اینکه دقیقاً چه زمانی یک بازار نزولی به پایان رسیده است دشوار است و این امر باعث میشود سرمایه گذاران دچار مشکل شوند. به همین دلیل است که فراگیری آموزش خرید ارز دیجیتال در کف قیمت، از واجبات معامله در بازار ارز دیجیتال به شمار می رود‌. بازار های نزولی در نهایت تمایل به آرام شدن دارند و سرمایه گذاران می توانند دوباره یک چرخه صعودی جدید را آغاز کنند. در ارز های دیجیتال، پیش بینی زمان شروع یک بازار نزولی بر اساس روند های قبلی بسیار دشوار است. یک شاخص رایج که نشان دهنده دلیل شروع یک بازار نزولی می باشد، عبارت است از حجم معاملات کمتر.
نگرش ها و اقدامات معمولی که یک بازار نزولی را مشخص می کند نیز، عبارتند از:
● کاهش قیمت ها در یک دوره زمانی پایدار
● عرضه بیشتر از تقاضا
● عدم اعتماد سرمایه گذاران به بازار
● صحبت منفی در مورد ارز دیجیتال در رسانه های اصلی و همچنین رسانه های اجتماعی و بی اعتمادی عمومی به ارز های دیجیتال در میان اقتصاددانان
● تحلیلگران و امور مالی سنتی

تعریف روند در بازار های مالی

روند احتمالاً مهمترین امر در معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلند مدت است. در بیشتر موارد، معامله گران معمولا علاقه مند به شناسایی زودهنگام یک روند و خروج از آن در هنگام معکوس هستند. موفق ترین معامله گران می توانند یک روند صعودی جدید را شناسایی کرده و دارابی مورد نظر خود را خریداری کنند. سپس، پس از پایان این روند وارد معامله کوتاه شوند. به یاد داشته باشید که هیچ فردی دقیقا نمی داند، چه زمانی یک روند به پایان می رسد. اما استفاده انواع روش های حرفه ای ترید، شانس شما برای خروج از یک معامله با سود بالا، را افزایش می دهد. برای تشخیص پایان یک روند، ابتدا باید بدانیم که در یک روند هستیم. برای این امر، از روند اقدام قیمت استفاده می شود. در این روش، به عملکرد قیمت توجه می شود. به این شکل که در یک روند صعودی، به دنبال بالا ترین سطح و در یک روند نزولی، به دنبال پایین ترین سطح باشید. زاویه حرکت بر روی نمودار نیز، تندتر از حد معمول خواهد بود. برای مثال، نمودار های روزانه نشان می دهند که قیمت بیت کوین از مارس،2020 تا آوریل ،2021 در یک روند صعودی عمده بوده است. در آن زمان، هر فردی که ارز دیجیتال را خریداری می کرد، درآمد کسب می کرد. با این حال، می بینیم که این روند زمانی به پایان رسید که سکه به بالاترین حد خود یعنی حدود 65000 دلار رسیده بود. نگاهی دقیق تر به نمودار ها می تواند به ما کمک کند تا بدانیم چگونه پایان یک روند در معاملات را شناسایی کنیم. فراز و نشیب هایی که بیت کوین در ماه های اخیر داشته است، آن را به یک مطالعه موردی کامل تبدیل کرده تا بهترین استراتژی ها را برای پیش بینی پایان یک روند و بهره مندی از آن، تجزیه و تحلیل کنیم. برخی از این استراتژی های کاربردی را در ادامه مقاله شرح داده ایم.

استفاده از الگوی دو یا سه دارایی بالاتر

اولین استراتژی مفید برای شناسایی پایان یک روند، این است که از الگوی دو یا سه مورد دارایی بالا استفاده کنید. این الگو زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی تا یک میزان خاص افزایش یابد و سپس عقب نشینی کند. سپس قیمت دوباره افزایش می یابد و در اولین سطح اوج ، مقاومت پیدا می کند. اگر نتواند بالاتر از مقاومت اول حرکت کند، می تواند سیگنالی باشد که در شرف پایان است. در برخی موارد، قیمت تمایل به عقب نشینی و سپس افزایش و آزمایش مجدد سطح اولیه مقاومت خواهد داشت. این به عنوان الگوی سه گانه بالا شناخته می شود. بنابراین، اگر از یک دارایی طولانی مدت در سبد پرتفوی خود بهره مند هستید، که الگوی دو یا سه تایی را تشکیل می دهد، میبایست از معامله خارج شوید. چرا که این سیگنالی است که روند رو به پایان خواهد رفت.

استفاده از میانگین متحرک

یک استراتژی ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند صعودی یا نزولی، استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)، است. همانطور که می دانید، MA یکی از موثرترین شاخص های دنبال کننده روند در جهان، و یکی از متداول ترین اندیکاتور های تحلیل است که اساس ابزار های معاملاتی زیادی را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک مانند ساده، نمایی، وزنی و هموار وجود دارند. میانگین متحرک به شما نشان می دهد که زمانی که دارای یک دارایی طولانی یا کوتاه مدت هستید، در یک روند صعودی، تا زمانی که دارایی بالاتر از MA باشد، قیمت در روند صعودی باقی خواهد ماند. در این حالت، تا زمانی که قیمت بالاتر از این MA باشد، روند صعودی تمایل دارد دست نخورده باقی بماند. اندیکاتور میانگین متحرک، قیمت ها را به عنوان داده ها، مورد استفاده قرار می دهد و میانگینی از قیمت های گذشته را محاسبه می کند. این اندیکاتور، یک شاخص دنباله روی روند می باشد که حرکتی مشابه به حرکت نمودار قیمت را نشان می دهد. روش دیگر استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی زمانی که یک روند در شرف پایان است، استفاده از دو مورد از آن ها، یعنی ترکیب میانگین الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA متحرک 50 روزه و 25 روزه است. از MA، بیت و پنج روزه به عنوان سیگنال سریع و پنجاه روزه به عنوان تایید کننده این معکوس استفاده می شود. در این حالت، اگر دارایی از میانگین متحرک 25 روزه عبور کند، فرض می شود که پایان روند نزدیک است. پایان روند زمانی تایید می شود که قیمت بتواند به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه حرکت کند و یا زمانی که این دو میانگین، یک متقاطع نزولی ایجاد کنند. به جای میانگین متحرک 50 روزه و 25 روزه، بسیاری از معامله گران بلندمدت از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در فرآیندی که به عنوان تقاطع مرگ شناخته می شود، استفاده می کنند. سایر شاخص های فنی که می توانند به شما در شناسایی پایان یک روند کمک کنند، باند های بولینگر، کانال های Donchian و Ichimoku هستند.

الگوهای معکوس

روند در بازار نزولی

همچنین می توان انتهای یک روند را با استفاده از چندین الگوی معکوس نیز شناسایی کرد.
از محبوب ترین این الگو ها عبارت است از:
1.الگوی کف گرد
2. الگوی سر و شانه ها
3. الگوی شمعدانی

الگوی کف گرد یا Rounding Bottom، زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی به یک سطح معین افزایش می یابد و سپس به تدریج شروع به کاهش می کند. در پایان، چیزی شبیه به یک نعلبکی وارونه را تشکیل می دهد.
الگوی سر و شانه یا Reverse Head and Shoulders، زمانی اتفاق می افتد که دارایی که قیمت آن در حال افزایش است، یک اوج اولیه را تشکیل داده و سپس کاهش می یابد. پس از این اتفاق، قیمت از پیک اولیه بالاتر می رود و تا اولین حمایت کاهش می یابد. سپس مجدد بالا می رود و شانه های راست را تشکیل می دهد. هنگامی که این اتفاق می افتد، قیمت معمولا پایین تر خواهد بود. الگوی سر و شانه، یک اندیکاتور بازگشتی صعودی است که در هشتاد درصد مواقع در روند صعودی و در بیست درصد مواقع، در یک روند نزولی شکل می گیرد. میزان خطای این الگو بسیار کم بوده و به همین دلیل، الگوی معتبری معرفی می شود.
الگوهای شمعدانی، برای معامله گران کوتاه مدت، می توان از برخی از الگو های شمعدانی استفاده کرد. برخی از این الگو ها که می توانند پایان یک روند را نشان دهند عبارتند از:
● دوجی
● صعودی
● سه سرباز سفید
● الگوی چکش
این الگو های شمعدانی، زمانی که به خوبی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند سیگنال هایی را از زمان پایان روند ارائه دهند. شناسایی پایان یک روند کار آسانی نیست. با این حال، استفاده از برخی از این استراتژی ها می تواند به شما در تشخیص زمان وقوع این اتفاق کمک کند. در تشخیص پایان یک روند، مشاهده شمعدان های بزرگ روی نمودار زمانی است که بازار روند رو به رشدی دارد. اگر قیمت برای مدتی در یک روند صعودی بوده است، سپس یک کندل قرمز بزرگ ظاهر می شود، این کندل خاص به اندازه کافی قوی است که برخلاف روند حرکت کند. حرکت صعودی ثابتی را که قیمت روی آخرین کندل انجام می دهد، لغو می کند. اگر این اتفاق مشاهده شد، به احتمال زیاد روند در حال پایان است و روند جدیدی در جهت مخالف جایگزین می شود. حال، اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ را در یک روند صعودی مشاهده کنیم، این لزوماً نشان دهنده قوی تر شدن روند نیست. اگر شمعدان های سبز رنگ بزرگ با شمعدان های قرمز رنگ بزرگ دنبال شوند تا یک الگوی سهمی ایجاد کنند، احتمالاً روند رو به پایان است.

بولینگر باند ( Bollinger Bands )

Bollinger Bands نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازار ها، از جمله سهام آتی و ارز استفاده می شود. این اندیکاتور که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می دهد. Bollinger Bands، یک ابزار معاملاتی است که برای تعیین ورود و خروج از روند، در یک معامله استفاده می شود. Bollinger Bands، از سه خط تشکیل شده است که از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار، محاسبه می شود. باند پایین نیز با در نظر گرفتن باند میانی، منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود. اندیکاتور باند های بولینگر، می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که چه زمانی بازار صعودی یا نزولی است. در یک روند صعودی، می توان مدت زیادی به باند بولینگر پایین نزدیک شده و در یک روند نزولی، می توان در نزدیکی باند بولینگر بالا، قرار گرفت.

شکسته شدن خط روند

این نیز یک راه ساده دیگر برای شناسایی پایان یک روند است، مشروط بر اینکه بدانید چگونه یک خط روند معتبر ترسیم کنید. خط روند، یک خط مستقیم است که حداقل دو نوسان اوج را در طول یک روند نزولی یا حداقل دو نوسان پایین را در طول یک روند صعودی به هم متصل می کند. وقتی قیمت خط روند را می شکند، دو احتمال وجود دارد که می تواند اتفاق بیفتد. احتمال اول، روند ادامه دار به پایان می رسد و قیمت در جهت مخالف حرکت می کند. احتمال دوم، قیمت برگشت می کند و روند ادامه دار ادامه می یابد. اگر مورد دوم اتفاق بیفتد، ما باید خط روند خود را دوباره ترسیم کنیم تا آن را ناگسستنی نکنیم. چرا که خط روند خوب، خط روندی است که با قیمت شکسته نشود. اگر شکستی اتفاق بیفتد، باید فقط برای پایان یک روند باشد.

معرفی ابزار های تحلیلی

مشکل خط روند این است که گاهی اوقات می تواند ذهنی باشد. معامله گران یک خط روند را متناسب با برنامه های تجاری خود ترسیم می کنند، عملی که فقط آن ها را در معرض ضرر قرار می دهد. بنابراین، برای شناسایی پایان یک روند، می توانید از شاخص دیگری نیز استفاده کنید. MACD شاخصی است که تغییرات روند را شناسایی کرده و حرکت بازار را اندازه گیری می کند. MACD معمولاً نشان دهنده یک تغییر حرکت قوی، به محض اینکه قیمت خط روند را بشکند، است. با این سیگنال مکمل، ما با اطمینان بیشتری می گوییم که یک روند در نهایت به پایان می رسد. اگر به نمودار دقت کنیم، می توانیم شاهد نمایان شدن یک کندل قرمز رنگ بزرگ در انتهای روند صعودی باشیم. در واقع، این کندل خاص است که خط روند را می شکند. بنابراین در این مثال، ما عملا از ترکیب خط روند، MACD و کندل برای شناسایی روند استفاده می کنیم.

سخن پایانی
فرض کنید شما در حال حاضر بر روی یک روند حرکت می کنید، اما یک سیگنال قوی وجود دارد که روند به زودی پایان خواهد یافت. احتمالا عمل عاقلانه این است که از معاملات خود خارج شوید. اما اگر پوزیشن های باز ندارید، این فرصت خوبی برای شماست تا در روند جدید وارد معامله شوید. در مجموع، اندیکاتور های مختلفی وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا مشخص کنیم که چه زمانی یک روند در حال پایان است، که شامل کندل استیک ها، خطوط روند، نوسانگر ها، SAR سهمی، MACD، باند های بولینگر و. می شود. تجزیه و تحلیل و پیش بینی پایان یک روند به ما کمک می کند تا در صورت داشتن معاملات باز، میزان ضرر خود را به حداقل برسانیم و یا اگر معاملات باز نداریم، می توانیم روند را زودتر دریافت کرده تا بتوانیم تا حد امکان از روند جدید سود ببریم.

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای متقدم و متاخر

اندیکاتورهای متقدم و متاخر، انواعی از اندیکاتورهای فنی هستند که اطلاعاتی را در رابطه با تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به کاربران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. این اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال معاملات نوسانی ایفا می‌کنند و هدف اصلی آن‌ها تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت بازارهای معاملاتی در آینده است. به‌طورکلی اندیکاتورهای متقدم Leading و اندیکاتورهای متاخر Legging، ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که روند صعودی و یا نزولی بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال را می‌سنجند و شما را از روندهای اقتصادی بازار آگاه می‌کنند. در این مقاله، به‌طور مفصل به معرفی اندیکاتورهای متقدم و متاخر به عنوان بخشی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال بازارهای معاملاتی می‌پردازیم تا با تحلیل نقاط ضعف و قدرت اندیکاتورها، مناسب‌ترین آن‌ها را در معاملات خود انتخاب کنید.

اندیکاتورهای متقدم، پیشرو یا پیشتاز Leading

اندیکاتورهای متقدم به منظور پیش‌بینی تغییرات بیشتر قیمت طراحی شده‌اند تا به معامله‌گران در انجام معاملات اطلاعات از پیش تعیین‌شده ارائه کنند. اندیکاتورهای پیشرو با ارائه سیگنال اولیه ورود یا خروج، فرصت‌های بیشتری را برای تجارت فراهم می‌کنند. به‌طور‌کلی یک اندیکاتور پیشرو ابزاری است که برای پیش‌بینی جهت آینده بازار طراحی شده و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا حرکات بازار را پیش از موعد مقرر پیش‌بینی کنند. در تئوری عملکرد این اندیکاتورها، اگر یک اندیکاتور پیشرو سیگنال صحیح را ارائه دهد، یک معامله‌گر می‌تواند قبل از حرکت بازار، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد. با‌این‌حال، شاخص‌های پیشرو ۱۰۰٪ دقیق نیستند.

به همین دلیل است که آن‌ها اغلب با سایر اشکال تحلیل‌ تکنیکال ترکیب می‌شوند. بسیاری از اندیکاتورهای متقدم محبوب در دسته نوسانگرها قرار می‌گیرند، زیرا می‌توانند یک روند معکوس از روند احتمالی را قبل از وقوع شناسایی کنند. با‌این‌حال، همه اندیکاتورهای پیشرو یا متقدم از محاسبات یکسانی استفاده نمی‌کنند، بنابراین این احتمال وجود دارد که اندیکاتورهای مختلف سیگنال‌های متفاوتی را نشان دهند.

معرفی چهار اندیکاتور متقدم محبوب

  1. اندیکاتور یا شاخص قدرت نسبی (RSI)
  2. نوسانگر تصادفی
  3. ویلیامز %R
  4. حجم در تعادل (OBV)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تشخیص این‌که آیا بازار بیش‌از‌حد خرید یا فروش است، استفاده کنند. هنگامی که RSI سیگنالی می‌دهد، اعتقاد بر این است که بازار معکوس خواهد شد و این یک نشانه برای این است که معامله‌گر باید وارد بازار شده و یا از آن خارج شود. همانطور که گفتیم RAI یک نوسانگر است، بنابراین در یک مقیاس از صفرتا۱۰۰ نشان داده می‌شود. اگر RSI بالای ۷۰ باشد، بازار اغلب به عنوان خرید بیش‌از‌حد در نظر گرفته می‌شود و اگر اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ برسد، معمولاً بازار بیش‌ازحد فروش در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نوسانگر تصادفی

نمونه محبوب دیگری از اندیکاتور‌های متقدم، نوسانگر تصادفی است که برای مقایسه قیمت‌های بسته‌شدن اخیر با محدوده معاملاتی قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویلیامز R%

محدوده درصد ویلیامز، که بیشتر به عنوان ویلیامز %R شناخته می‌شود، بسیار شبیه به اندیکاتور نوسانگر تصادفی است. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور در این است که ویلیامز در مقیاس منفی کار می‌کند. بنابراین بین محدوده صفر تا ۱۰۰- قرار دارد و به ترتیب از ۲۰- و ۸۰- به عنوان سیگنال‌های خرید بیش‌ازحد و فروش بیش‌ازحد استفاده می‌کند.

حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یکی دیگر از اندیکاتورهای متقدم مبتنی بر حرکت است. این اندیکاتور با توجه به حجم معاملات، معامله‌گران را قادر سازد تا در مورد قیمت بازار پیش بینی کنند. معامله‌گرانی که از OBV به‌عنوان شاخص پیشرو استفاده می‌کنند، بر افزایش یا کاهش حجم، بدون تغییر معادل قیمت، تمرکز می‌کنند.

اندیکاتور متاخر، تاخیری یا Legging

اندیکاتورهای متاخر در درجه اول برای فیلترکردن نویز ناشی از حرکات کوتاهمدت بازار و تأیید روندهای بلندمدت استفاده شده و برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، معمولاً بر روی خود نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. اندیکاتورهای متاخر، اندیکاتورهایی هستند که از یک روند پیروی کرده و سپس برگشت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. این اندیکاتورها زمانی که قیمت‌ها در روندهای طولانی حرکت می‌کنند، عملکرد بسیار خوبی دارند. اندیکاتور متاخر تغییرات آتی در قیمت‌ها را نشان نمی‌دهد و‌ فقط قیمت‌های در حال افزایش یا کاهش را ارائه می‌دهد تا بتوانیم بر این اساس سرمایه‌گذاری کنیم.

اندیکاتور میانگین‌های متحرک

حتی با تأخیر بازخورد، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند اندیکاتورهای متاخر را انتخاب کنند که به آن‌ها کمک می‌کند با اعتبارسنجی نتایج، با اطمینان بیشتری معامله کنند. معمولا معامله‌گران از بیش از دو یا چند اندیکاتور متاخر برای تایید روند قیمت قبل از ورود به سهام استفاده می‌کنند. به‌طور‌کلی اندیکاتورهای متاخر ابزاری هستند که بازخورد تاخیری را ارائه می‌دهند، به این معنی که زمانی‌که حرکت قیمت سپری در حال انجام است، سیگنالی را ارائه می‌دهند و معامله گران از آن‌ها برای تایید روند قیمت قبل از ورود به معامله استفاده می‌کنند.

محبو‌ب‌ترین اندیکاتورهای متاخر

  • میانگین‌های متحرک
  • نشانگر MACD
  • باندهای بولینگر

اندیکاتور میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک (MAs) به عنوان یک شاخص متاخر طبقه‌بندی می‌شود زیرا بر اساس داده‌های قبلی است. سیگنال‌های خرید و فروش زمانی تولید می‌شوند که خط قیمت از میانگین متحرک یا زمانی که دو خط میانگین متحرک از یک‌دیگر عبور می‌کنند. بااینحال، از آن‌جایی که میانگین متحرک با استفاده از نقاط قیمت قبلی محاسبه می‌شود، قیمت فعلی بازار از میانگین متحرک جلوتر خواهد بود.

نشانگر MACD

میانگین‌های متحرک می‌توانند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند یا می‌توانند مبنای سایر شاخص‌های فنی مانند واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) باشند. اجزای مختلف MACD فرصت‌های متفاوتی را برای معامله‌گران در بازارهای مالی فراهم می‌کند.

اندیکاتورهای متقدم و متاخر چه تفاوتی با یک‌دیگر دارند؟

باندهای بولینگر

باند بولینگر یک اندیکاتور متاخر است، زیرا بر اساس میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه (SMA) و دو خط بیرونی محاسبه می‌شود. این نوارهای بیرونی نشان‌دهنده انحراف استاندارد مثبت و منفی به دور از SMA هستند و به عنوان معیاری برای نوسانات استفاده می‌شوند.

اندیکاتورهای متقدم و متاخر چه تفاوتی با یک‌دیگر دارند؟

واضح‌‌ترین و اصلی‌ترین تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در این است که اندیکاتورهای پیشرو حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کنند، درحالی‌که اندیکاتورهای متاخر روندهایی را که در حال حاضر در حال وقوع هستند تأیید می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری مزایا و معایب خاص خود را دارند، بنابراین بسیار مهم است که با نحوه کارکرد هر کدام آشنا شوید و اندیکاتوری را که با استراتژی شما بیشتر مطابقت دارد، انتخاب کنید.

اندیکاتورهای متقدم به سرعت به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند، که می‌تواند برای معامله‌گران کوتاه‌مدت عالی باشد. این ویژگی، آن‌ها را مستعد ارسال سیگنال‌های اشتباه می‌کند. ارسال سیگنال‌های اشتباه، زمانی اتفاق می‌افتند که سیگنالی نشان می‌دهد زمان ورود به بازار است، اما روند به سرعت معکوس می‌شود. اندیکاتورهای تاخیری به مراتب کندتر واکنش نشان می‌دهند، به این معنی که معامله گران دقت بیشتری خواهند داشت اما ممکن است در ورود به بازار با تاخیر مواجه شوند. اندیکاتورهای تاخیری نیز می‌توانند سیگنال‌های نادرست را ارائه دهند.

تفاوت دیگر اندیکاتورهای متقدم و متاخر نحوه عملکرد و کارکرد آن‌ها است. اندیکاتورهای پیشرو هنگامی که روند در حال شروع است سیگنال‌های تجاری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند در حالی که اندیکاتورهای تاخیری اقدامات قیمتی را دنبال می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو یا Leading سعی در پیش‌بینی قیمت با استفاده از بازه زمانی کوتاه‌تری دارند و بنابراین حرکت قیمت را هدایت می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری سیگنال را پس از روند یا معکوس‌شدن ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای متقدم یا متاخر؟ کدام بهتر است؟

اندیکاتورهای متقدم یا متاخر؟ کدام بهتر است؟

برای معامله گران، اغلب دشوار است که بین استفاده از اندیکاتورهای متقدم و متاخر تعادل برقرار کنند. اگر به عنوان یک معامله‌گر فقط بر اندیکاتورهای پیشرو و یا فقط اندیکاتورهای تاخیری تکیه می‌کنید، شانس مشاهده سیگنال های نادرست زیادی برای شما وجود دارد. با معایبی که این دو اندیکاتور دارند، بهتر است یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری ایجاد کنید.

همان‌طور که گفتیم، اندیکاتورهای پیشرو به منظور پیش‌بینی تغییرات بیشتر قیمت طراحی شده‌اند تا به معامله‌گران در معاملات برتری بدهند و اندیکاتورهای تاخیری، اندیکاتورهایی هستند که روندی را دنبال کرده و سپس معکوس قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. توجه داشته باشید که استفاده از تنها فقط یک اندیکاتور، می‌تواند تأثیرات منفی بر استراتژی داشته باشد، به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران به دنبال تعادل بین اندیکاتورهای متقدم و متاخر هستند تا با ترکیب آن‌ها دید بهتری از بازار به‌دست آورند.

جمع‌بندی

اندیکاتورهای متقدم یا پیشرو و اندیکاتورهای تاخیری نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی دارند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها سیگنال‌هایی را برای حرکت در بازار دریافت کنند. از آن‌جایی که هریک از این اندیکاتورها مزایا و معایبی دارند، معمولاً توصیه می‌شود که از ترکیب این دو اندیکاتور برای ایجاد دید بهتری در بازار سرمایه گذاری استفاده شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.